СТРАТЕГІЯ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ПОДІБНОГО ДО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА ПОВОДЖЕННЯМ

Заголовок (російською): 
Стратегия выбора портфеля ценных бумаг, подобного по поведению к рынку ценных бумаг
Заголовок (англійською): 
Strategy of portfolio selection with similar to financial market behavior
Автор(и): 
Ю.І.Мінаєва
Ключові слова (укр): 
портфель цінних паперів, цінні папери, кластерний аналіз, дендограма
Анотація (укр): 
Розглянуто стратегію формування портфеля цінних паперів на підставі методів ієрархічної кластеризації. Вказана на можливість використання для розв'язання задачі дендрограм. Зазначається, що сполучення кластерного аналізу з р-адичним аналізом дозволяє істотно спростити проблему математичного аналізу бінарних дерев (результат ієрархічної кластеризації). Наведено приклад.
Анотація (рус): 
Рассмотрена стратегия формирования портфеля ценных бумаг при помощи методов иерархической кластеризации. Показана возможность использования для решения такой задачи дендрограмм. Отмечается, что сочетание кластерного анализа с р-адическим анализом позволяет существенно упростить проблему математического анализа бинарных деревьев (результат иерархической кластеризации). Приведен пример.
Анотація (англ): 
The strategy of portfolio selection based on methods of hierarchical clusterizations is considered. The possibility of use for deciding such problem a dendrogram is shown. It is reported that the combination of cluster analysis with p-adic analysis can greatly simplify the mathematical analysis of the problem of binary trees (the result of hierarchical clustering). Example is brought.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 4, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
86-93.pdf
Дата публікації: 
17 Декабрь 2010
Номер збірника: 
4
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1.   ВИЛЬЯМС.Б.  ТОРГОВЫЙ ХАОС. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДИКИ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ. Интернет-ресурс http::// www.xerurg.ru
  2. Шустер Г, Детерминированный хаос, М.: Мир, 1988.
  3. Федер Е., Фракталы, М.: Мир, 1991.
  4. Петерс. Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике
  5. Fionn Murtagh. Symmetry in Data Mining and Analysis: A Unifying View based on Hierarchy. -arXiv:0805. 2744v1  [stat.ML] 18 May 2008. – 33 pp.
  6. P.E. Bradley. Mumford dendrograms. Computer Journal, 2007. submitted.
  7. L. Brekke and P.G.O. Freund. p-Adic numbers in physics. Physics Reports, 233:1{66, 1993.
  8. B. Dragovich and A. Dragovich. A p-adic model of DNA sequence and genetic code. Technical report, 2006. arXiv:q-bio/0607018v1.
  9. F.Q. Gouvea. p-Adic Numbers: An Introduction. Springer, 2003.
  10. Khrennikov. Non-Archimedean Analysis: Quantum Paradoxes, Dynamcal Systems and Biological Models. Kluwer, 1997.
  11. F. Murtagh, G. Downs, and P. Contreras. Hierarchical clustering of massive, high dimensional data sets by explo-iting ultrametric embedding. SIAM Journal on Scientific Computing, 2007. In press.
  12.  Айвазян С. А., Бежаева 3. И., Староверов О. В. Классификация многомерных наблюдений.—М.:  Статистика, 1974.—240 с. 
  13. Дюран Н., Оделл П. Кластерный анализ.-М.: Статистика, 1977.-128 с.
  14. Диде Э. и др. Методы анализа данных.-М.: Финансы и статистика, 1985.- 360 с.
  15. Мандель И. Д. Кластерный анализ.- М.: Финансы и статистика. 1988.-176 с.
  16. Жамбю М. Иерархический кластерный анализ и соответствия. М.: Финансы и статистика. 198.- с
  17. H.A. Simon. The Sciences of the Artificial. MIT Press, Cambridge, MA, 1996.
  18. В.Б . Бериков,Г.С.Лбов. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КЛАСТЕРНОМ АНАЛИЗЕ. – Ин-т матем. им.С.Л.Соболева СО РАН
  19. Хренников А. Ю. Моделирование процессов мышления в р-адических системах координат. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.- 296 с
  20.  Murtag F. Thinking Ultrametrically. Інтернет-ресурс: http://
  21. Murtagh F.  Identifying the ultrametricity of time series. Eur. Phys. J. B 43, 573–579 (2005)  DOI: 10.1140/epjb/e2005-00092-8
  22. Simon H.A. The Sciences of the Artificial. MIT Press, Cambridge, MA, 1996.
  23. Хренников А. Ю. Моделирование процессов мышления  в р-адических системах координат. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 296 с.
  1. Мінаєва Ю.І.  Методи нечіткої ієрархічної кластеризації в задачах формування інвестиційного  портфелю акцій: Матеріали міжнародної научної конференції   «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПРОБЛЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ISDMCI’2010)»
  2.  Мінаєва Ю.І. Визначення портфеля цінних паперів на основі інваріантних підмножин ієрархічної кластеризації. Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали  XІI Міжнародної науково-технічної конференції (25-29 травня 2010 р., Київ). – К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2010. – 290 с.
  3. Мінаєва Ю. І. Кластерний аналіз в задачах вибору портфелю цінних паперів. Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА (16-18 листопада 2009р., Київ ) : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч.1. - К.: КНУБА, 2010. – 157 с.