ВИБІР ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ РИНКУ

Заголовок (російською): 
Выбор портфеля ценных бумаг на основании модели его соответствия рынку
Заголовок (англійською): 
Portfolio selection based on model of it’s accordance to financial market
Автор(и): 
Ю. І. Мінаєва
Ключові слова (укр): 
портфель цінних паперів, вибір портфеля цінних паперів, кластеризація, дендрограма, бінарне дерево
Анотація (укр): 
Розглянуто задачу вибору портфеля цінних паперів, подібного за поводженням до поводження ринку цінних паперів. Розвязок поставленої задачі запропоновано виконувати шляхом побудови та порівняння бінарних матриць, що характеризують структуру ринку і обраного потрфеля. Наведено приклад.
Анотація (рус): 
Рассмотрено задачу выбора портфеля ценых бумаг, поведение которых подобно поведению рынка ценных бумаг. Решение поставленной задачи предложено выполнять путем построения и сравнения бинарних матриц, характеризующих структуру рынка и выбранного потрфеля. Приводится пример.
Анотація (англ): 
The task of portfolio selection with behaviour similar to financial market's behaviour is observed. This object is solved by using of cluster analysis and p-adic analysis. Example is brought.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 6, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
144-150.pdf
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
6
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1.     Вильямс.Б. Торговый хаос. Экспертные методы максимизации прибыли.- М.: Аналитика, 2000. – 198  с.
  2. Дюран Н., Оделл П. Кластерный анализ.-М.: Статистика, 1977.-128 с.
  3. Диде Э. и др. Методы анализа данных.-М.: Финансы и статистика, 1985.- 360 с.
  4. Мандель И. Д. Кластерный анализ.- М.: Финансы и статистика. 1988.-176 с.
  5. Simon H.A.. The Sciences of the Artificial. MIT Press, Cambridge, MA, 1996.
  6. Бериков В.Б., Лбов Г.С. Современные тенденции в кластерном анализе.– Ин-т матем. им.С.Л.Соболева СО РАН.–Интернет-ресурс:http://window.edu.ru/window_ catalog/pdf2txt?p_id=27124
  7. Bradley P.E. Mumford dendrograms. Computer Jour-nal, 2007. – p.1-12.
  8. Murtagh F., Downs G., and  Contreras P.. Hierar-chical clustering of massive, high dimensional data sets by exploiting ultrametric embedding. SIAM Journal on Scientific Computing. Vol. 30, No. 2, pp. 707–730. March 2008.
  9. Murtagh F.  Identifying the ultrametricity of time series. Eur. Phys. J. B. 2005. V. 43 , P. 43, 573–579 (2005)
  10. Мінаєва Ю.І.  Методи нечіткої ієрархічної кластеризації в задачах формування інвестиційного  порт-фелю акцій: Матеріали міжнародної научної конференції   «Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта (ISDMCI’2010)»
  11. Мінаєва Ю.І. Визначення портфеля цінних паперів на основі інваріантних підмножин ієрархічної кластеризації. Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали  XІI Міжнародної науково-технічної конференції (25-29 травня 2010 р., Київ). – К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2010. – 290 с.
  12. Мінаєва Ю. І. Кластерний аналіз в задачах вибо-ру портфеля цінних паперів. Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА (16-18 листопа-да 2009р., Київ ) : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч.1. - К.: КНУБА, 2010. – 157 с.