Аннотації

ВИБІР ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ РИНКУ

Автор(и):
Ю. І. Мінаєва
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Розглянуто задачу вибору портфеля цінних паперів, подібного за поводженням до поводження ринку цінних паперів. Розвязок поставленої задачі запропоновано виконувати шляхом побудови та порівняння бінарних матриць, що характеризують структуру ринку і обраного потрфеля. Наведено приклад.

Анотація (рус):

Рассмотрено задачу выбора портфеля ценых бумаг, поведение которых подобно поведению рынка ценных бумаг. Решение поставленной задачи предложено выполнять путем построения и сравнения бинарних матриц, характеризующих структуру рынка и выбранного потрфеля. Приводится пример.

Анотація (англ):

The task of portfolio selection with behaviour similar to financial market's behaviour is observed. This object is solved by using of cluster analysis and p-adic analysis. Example is brought.

Література:

  1.     Вильямс.Б. Торговый хаос. Экспертные методы максимизации прибыли.- М.: Аналитика, 2000. – 198  с.
  2. Дюран Н., Оделл П. Кластерный анализ.-М.: Статистика, 1977.-128 с.
  3. Диде Э. и др. Методы анализа данных.-М.: Финансы и статистика, 1985.- 360 с.
  4. Мандель И. Д. Кластерный анализ.- М.: Финансы и статистика. 1988.-176 с.
  5. Simon H.A.. The Sciences of the Artificial. MIT Press, Cambridge, MA, 1996.
  6. Бериков В.Б., Лбов Г.С. Современные тенденции в кластерном анализе.– Ин-т матем. им.С.Л.Соболева СО РАН.–Интернет-ресурс:http://window.edu.ru/window_ catalog/pdf2txt?p_id=27124
  7. Bradley P.E. Mumford dendrograms. Computer Jour-nal, 2007. – p.1-12.
  8. Murtagh F., Downs G., and  Contreras P.. Hierar-chical clustering of massive, high dimensional data sets by exploiting ultrametric embedding. SIAM Journal on Scientific Computing. Vol. 30, No. 2, pp. 707–730. March 2008.
  9. Murtagh F.  Identifying the ultrametricity of time series. Eur. Phys. J. B. 2005. V. 43 , P. 43, 573–579 (2005)
  10. Мінаєва Ю.І.  Методи нечіткої ієрархічної кластеризації в задачах формування інвестиційного  порт-фелю акцій: Матеріали міжнародної научної конференції   «Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта (ISDMCI’2010)»
  11. Мінаєва Ю.І. Визначення портфеля цінних паперів на основі інваріантних підмножин ієрархічної кластеризації. Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали  XІI Міжнародної науково-технічної конференції (25-29 травня 2010 р., Київ). – К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2010. – 290 с.
  12. Мінаєва Ю. І. Кластерний аналіз в задачах вибо-ру портфеля цінних паперів. Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА (16-18 листопа-да 2009р., Київ ) : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч.1. - К.: КНУБА, 2010. – 157 с.